Также можно установить Тейк профит на противоположном уровне поддержки или сопротивления. Еще вариант закрытия позиции — это достижение графиком CCI уровня +100 или -100, в зависимости от направления сделки. В четвертом случае индикатор CCI достиг уровня +200, а на графике цены сформировался паттерн “медвежье поглощение”. В первом случае индикатор CCI достиг уровня +200, а на графике цены был сформирован Pinbar. Бычьи и медвежьи дивергенции CCI — это сильные сигналы разворота на рынке, которые могут отправить цену в коррекцию или привести к смене тренда. Для работы в коррекцию трейдеры ждут, когда индекс выйдет за пределы уровней +100 и -100, а затем начнет возвращаться обратно в нейтральную зону.
Как ведёт себя индикатор CCI в периоды флета и дивергенции?
Справедливости ради стоит также обозначить один специфический момент, характерный для CCI – влияние периода не столь заметно, как в случае с другими индикаторами например, RSI. Но он все равно важен и трейдерам нужно внимательно подходить к вопросу выбора значения периода индикатора. Помимо идентификации перекупленности и перепроданности (OB/OS), вы также можете использовать CCI в торговле на форекс для измерения силы тренда. Также трейдеры форекс используют индикатор cci для предупреждения экстремальных рыночных условий (когда тренды сильны или слабы). Стоит отметить, что подобный торговый сигнал обычно используют вместе с первым описанным ранее. То есть первый сигнал может послужить лишь предупреждением о возможном развороте, а уже по второму – пересечению нулевой отметки, мы входим.
Преимущество CCI индикатора
Через несколько баров CCI дает подтверждающий сигнал ― можно начинать торговлю. Индекс Товарного Канала обычно не применяют самостоятельно. Он показывает место слома тенденции, но не может достоверно указать на момент закрытия ордера. Когда тренд сильный, осциллятор способен долго колебаться в области перекупленности или перепроданности. Поэтому ориентироваться на такие показания для фиксации прибыли нельзя. В первую очередь необходимо настроить индикатор так, чтобы было удобно работать.
Как использовать индикатор CCI для внутридневной торговли
Помните, на Форекс нет индикаторов, которые не ошибаются. Индекс Товарного Канала (Commodity Channel Index, CCI), как любые другие, требует подтверждения своих сигналов. При построении своей собственной торговой системы, используйте несколько индикаторов. Не следует применять https://forexww.org/ в период, когда резко увеличиваются объёмы рынка или начинаются резкие спекуляции. Стратегия торговли, в которой задействован индикатор CCI, должна быть удобной и комфортной для трейдера. Он должен чётко понимать параметры, на которых получает информацию.
CCI формирует сигнал, а остальные индикаторы его либо подтверждают, либо же не дают собственного четкого сигнала. В первом случае мы имеем возможность войти в рынок, во втором – пропускаем такой сигнал CCI. Рассмотрим типичные шаблоны и торговые ситуации, которые можно торговать по индексу. Использование cci в качестве индикатора тренда поможет вам вовремя зайти в тренд. Вместо того, чтобы покупать сверху или продавать снизу, что обычно происходит у большинства трейдеров.
Покупаем put опцион, если цена рисует на графике новый максимум, выше чем предыдущий, а индикатор CCI при этом показывает этот же самый максимум, но ниже. Покупаем call опцион, если цена рисует на графике новый минимум, ниже чем предыдущий, а индикатор CCI при этом показывает этот же самый минимум, но выше. Работа с CCI будет заключаться в отслеживании пересечений линией индикатора ключевых отметок в +100, -100 и 0.
Обычно считается, что CCI выше 100 указывает на перекупленность рынка, а CCI ниже -100 — на перепроданность. В этом случае можно использовать сигналы CCI выше 100 как сигналы к продаже актива, а CCI ниже -100 — как сигналы к покупке актива. Такие сигналы позволяют поймать моменты разворота тренда и прибыльно совершить сделки. Принцип работы индикатора CCI основан на вычислении стандартного отклонения цен закрытия по отношению к их среднему значению за определенный период. Это позволяет определить, насколько сильно цена отклоняется от своей средней стоимости.
Аналогично, когда индикатор cci опускается ниже -100, индикатор указывает на сильный спад и сигнализирует о продолжении снижения цены. В принципе, тоже базовый сигнал, который известен по осциллятору МАКД. Суть заключается в том, что с высокой вероятностью после преодоления нулевой отметки движение будет продолжено.
Дожидаемся момента, когда линия начнет разворачиваться вниз и фиксируем результат по сделке. Индикатор CCI является мощным инструментом, который могут использовать трейдеры как часть своего технического подхода. В этом случае обратите внимание на то, что индикатор CCI падает ниже -100 и остается там. Теперь, когда мы понимаем, как работает индикатор cci, следующим шагом будет понимание его использования.
Важно придерживаться только описанных выше типичных сигналов. Если линия индикатора просто двигается вверх, это не повод пантеон финанс отзывы заходить сразу в рынок, покупая большой объем. Риск на сделку по сигналу CCI не должен превышать 1-2% от депозита.
То есть против тренда, если он есть, торговать не стоит, а вот ловить окончание коррекций в рамках трендах – очень удобно, к тому же это прекрасный момент, чтобы добавить позицию. CCI прекрасно сочетается с практически любыми индикаторами, в том числе и другими осцилляторами, но гораздо удобнее его использовать с группой трендовых, а также полосами Боллинджера. Ещё один классический сигнал, который часто используют в торговле по индикатору CCI – пересечение нулевой отметки. Что-то похожее мы использовали в MACD, то есть индикатор CCI можно назвать комбинацией из уровневых и гистрограммных осцилляторов в плане сигналов. Итак, торговля ведётся в том направлении, в котором сигнальная линия индикатора пересекает нулевую отметку.
Смысл в том, что вход в крайнюю зону подтверждает направление тенденции. При скальпинге позиции открываются на короткое время, значит, цена не успеет развернуться и человек заберет свой профит. Считается самым сильным сигналом, который можно получить от осцилляторов. Например, котировки рисуют новый максимум, а алгоритм не поддерживает это и начинает ход вниз.
Это касается не только такого важного параметра как период, но также и внешнего вида. В настройках индикатора предусмотрено изменение внешнего вида, можно настроить так, чтобы индикатор легко читался. Их можно нанести пунктирной линией и серым цветом при использовании светлой схемы рабочего пространства. CCI в данном случае подтверждает разворот, он выступает в роли вспомогательного инструмента. Желательно торговать на периодах от М15, так как М5 слишком волатилен.
Нейтральной зоной считается область от +100 до -100, это означает, что тренд себя исчерпал и возможно развитие коррекционной модели. Он состоит из скользящая средняя (обычно 14 периодов с параметрами HLC), который вместе с двумя очень важными линиями действует как осциллятор; один расположен на +100, а другой на -100. В то же время у него также есть линия, разделяющая положительный и отрицательный диапазоны, определяющие, является ли рассматриваемый актив перекупленным или перепроданным. Процент значений CCI, которые падают между +100 и -100, будет зависеть от количества используемых периодов. Более короткий CCI будет более волатильным с меньшим процентным значением от +100 до -100. И наоборот, чем больше периодов используется для расчета CCI, тем выше будет процент значений между +100 и -100.
На более крупном таймфрейме сигналов будет меньше, но они будут более надежные. Стоп лосс устанавливается согласно правилам паттерна, по которому открывается позиция. Тейк профит выставляется на уровне в три раза больше стоп лосса, либо на сильный уровень поддержки или сопротивления, в зависимости от направления сделки. Вход в сделку осуществляется после формирования паттерна Price Action “Pinbar”, который появился при формировании второго минимума на графике. Теперь добавим к графику CCI график торгового инструмента S&P 500. Теперь добавим к графику CCI график торгового инструмента USCrude.
Название индикатора походит от сокращения Commodity Channel Index, что с английского переводиться как “индекс товарного канала”, иногда используют понятие “индекс цифрового канала”. Все материалы на сайте носят исключительно информационный характер и не являются указанием к действию. Представленные данные – это только предположения, основанные на нашем опыте.
Также индикатор может показывать экстремальные ценовые уровни. Как упоминалось ранее, CCI остается на нейтральной территории 80% времени, поэтому возможные пробои данных уровней могут указывать на сильное движение цены в том же направлении. Движение выше +100 — это сигнал на покупку, а движение ниже -100 — это сигнал на продажу. Нормальные колебания будут происходить в диапазоне от +100 до -100. Показания выше +100 подразумевают состояние перекупленности, а показания ниже −100 подразумевают состояние перепроданности. Как и в случае с другими индикаторами перекупленности-перепроданности, это означает, что существует большая вероятность, что цена вскоре начнет коррекцию с данных уровней.
- Наиболее распространенный вариант – торговля на разворот у границы диапазона.
- Есть куда более полезные и информативные индикаторы, располагающиеся в графической области.
- Особенно актуально для рынка форекс с его высокой волатильностью.
- В то же время у него также есть линия, разделяющая положительный и отрицательный диапазоны, определяющие, является ли рассматриваемый актив перекупленным или перепроданным.
Скорость, с которой повышается или падает цена, скажет вам, будет ли цена продолжать двигаться в этом направлении или нет. Когда дело доходит до финансовых рынков, например форекс, импульс имеет несколько иное значение. В заключение можно отметить, что торговля внутри дня связана с максимальной концентрацией внимания трейдера на рынке. Она требует большого времени ожидания сигнала перед терминалом, но компенсирует это большими возможностями заработать.
0.015 — это константа, которая используется для корректировки или сглаживания значений CCI, чтобы она находилась в пределах -100 и +100. На рисунке 2 вы можете увидеть индикатор CCI в торговой платформе Metatrader. Я использую значения по умолчанию, чтобы всё было просто. Конечно, когда импульс теряется, вы можете ожидать, что цена отступит; Либо сделает коррекцию или полностью изменит тенденцию полностью или даже будет двигаться в боковом диапазоне.
Расчет этого индикатора основан на вычислении разницы между нынешней ценой и ее средним значением за период, которая затем делится на стандартное отклонение цены. Формула CCI индикатора рассчитывается из отклонения цены от её статистического среднего. Она вычисляет разницу между текущей ценой и средней ценой за период, делённую на нормальное отклонение цены за этот же период. Такой подход позволяет определить, насколько текущая цена отклонилась от своего “нормального” значения. Пересечение нулевой линии дает много ложных сигналов, только в сочетании с фильтрацией другими индикаторами cci работает.
То есть нам нужно, чтобы следующий бар закрылся так, что индикатор останется с другой стороны от нулевой отметки. Индикатор CCI (индекс товарного канала) был разработан в 1980 г. Биржевым трейдером Дональдом Ламбертом как результат анализа волатильности сырьевых товаров и подтверждения гипотезы цикличности движения цены. Инструмент показывает стабильную прибыль и на валютном рынке Форекс, входит в базовый набор технических инструментов всех популярных торговых платформ. Однако, необходимо помнить о его особенностях и применять дополнительные фильтры для подтверждения сигналов индикатора. Основная идея использования индикатора CCI в торговой стратегии заключается в том, чтобы открыть позицию в направлении, противоположном текущей перекупленности или перепроданности рынка.
То есть, если рынок находится в перекупленной зоне, трейдер может открыть короткую позицию, ожидая коррекции цены вниз. Если рынок находится в перепроданной зоне, трейдер может открыть длинную позицию, ожидая коррекции цены вверх. Трейдеры используют эти сигналы для определения возможных периодов разворота рынка и входа в позицию. Между этими экстремумами формируется коррекция, которая их разделяет. Если мы просто смотрим на график, то такие движения не дают никакого сигнала. Однако, осцилляторы могут дать понимание – будет разворот или нет.
Как и любой другой индикатор, индекс CCI показывает хороший результат лишь на дистанции. Это два распространенных направления, в которых применяется CCI индикатор. Это совсем не сложно, правда, сам по себе индикатор в этом случае будет скорее вспомогательным инструментом.
Можно дождаться момента, когда CCI пересечет 100 сверху вниз ― это будет обратный сигнал. Если закрыться в этом месте, доход будет вполовину меньше. Можно интерпретировать только один их вид или использовать в комплексе. Совсем удалять их не стоит, иначе теряется весь смысл индикатора. При увеличении этого числа сигналов будет меньше, зато возрастет их качество.
Сигналом на покупку в CCI является пересечение нулевой линии снизу вверх. Также сигналом на покупку может быть достижение сигнальной линией CCI уровня -200 и формирование дивергенции между графиком цены и графиком индикатора. Таким образом, за 1 торговый день трейдер мог заработать четыре раза с помощью сигналов перекупленности и перепроданности рынка, которые генерирует CCI индикатор. На графике AUDUSD развивается нисходящий тренд, в рамках которого цена устанавливает локальный минимум (1), а затем обновляет его (2). График CCI, в свою очередь, устанавливает минимум (1), но не может обновить его (2) — уровень выше предыдущего. Возникает расхождение графика цены и индикатора — рынок в скором времени может развернуться.
Эта тактика более агрессивная и больше подходит для скальпинга, когда достаточно получить быстро несколько пунктов прибыли. При переносе сделки на следующий день такой подход выдает большое количество ложных сигналов. При долгосрочной торговле такая техника помогает в самом начале поймать зарождающийся тренд и увеличить позиции, если становится ясно, что началась сильная тенденция. Такие позиции с большим профитом перекрывают убыточные.
Индикатор CCI можно использовать как самостоятельное торговое средство, а также в сочетании с другими индикаторами и стратегиями. Необходимо учитывать, что индикатор CCI имеет особенности и недостатки, которые следует учесть при его использовании. CCI отображается в виде графика, который осциллирует между значениями +100 и -100. Значения выше +100 сигнализируют о перекупленном рынке, а значения ниже -100 сигнализируют о перепроданном рынке.
Торговая стратегия CCI обычно используется в одном из трех способов, описанных выше. Определив, как движутся рынки, вы можете использовать торговую систему CCI и объективно провести анализ рынков. Это сигнализирует о том, что импульс исчезает, и поэтому мы можем ожидать падения цены. Теперь, с помощью индикатора CCI, вы можете видеть, что бычий импульс возобновляется каждый раз, когда CCI падает ниже уровня -100. Индикатор cci просто вычисляет и визуально отображает, как быстро растут или падают цены.
Так можно закрыться слишком рано и потерять часть прибыли. Цена идет вниз, как и прогнозировалось, cделка закрывается в плюс. Можно было взять больше пунктов, применяя трейлинг-стоп или перевод в безубыток. На рисунке котировки пересекли верхнюю границу канала. Следующий бар направлен в сторону центра и закрылся под Полосой Боллинджера.
